FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может упасть

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2628 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. Во второй половине дня получить нормальные точки входа в рынок также не удалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Решение ФРС взять паузу с тем, чтобы потом еще дважды повысить процентные ставки, привело к активной распродаже британского фунта вчера к закрытию дня. Учитывая, что топлива для обновления очередных месячных максимумов перед заседанием Банка Англии на следующей неделе явно недостаточно, буду ставить на нисходящую коррекцию фунта. Отсутствие фундаментальной статистики также пойдет скорее на пользу продавцам. Ожидаю проявления первых крупных покупателей на коррекции в районе поддержки 1.2625, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары в таком случае выступит сопротивление 1.2669. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на новый месячный максимум 1.2709, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2755, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения в район 1.2625 и отсутствия активности со стороны покупателей, что более вероятно, давление на фунт возрастет. Однако говорить о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил игроков вряд ли получится. В лучшем случае пара зависнет в боковом канале. В таком случае лишь защита следующей области 1.2574, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера получили отличный шанс на выстраивание нисходящей коррекции, чем и попытаются воспользоваться сегодня. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2669, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к небольшому движению пары вниз в район 1.2625. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2574. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2669, чего также нельзя исключать, быки вернутся в рынок в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2709. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии, также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056, до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257, до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2625.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.