FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился с месячных максимумов

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2587 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2587 позволила войти в короткие позиции, однако движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня защита быками 1.2560 привела к сигналу на покупку, но падение GBP/USD продолжилось вопреки всем ожиданиям, что также вынудило закрываться с убытком.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056, до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257, до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.

Сегодня очень много статистики по Великобритании. Все начнется с цифр по среднему уровню заработной платы и изменению числа заявок на пособие по безработице в Великобритании. Если заработок вырастет, а число заявок снизится, буду ставить на укрепление пары в первой половине дня. Если уровень безработицы в Великобритании, наоборот, подскочит – это окажет давление на фунт, что приведет к снижению в район 1.2516, откуда и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке реального покупателя, что даст отличную точку входа с целью дальнейшего восстановления пары в район 1.2553. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2596 – месячный максимум, образованный по итогам вчерашнего дня. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2636, где буду фиксировать прибыль.

В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2516 давление на фунт возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2479. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2444 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сегодня уже упустили контроль над рынком, а хорошая статистика по Великобритании может помочь покупателям фунта зацепиться за ближайшее сопротивление 1.2553, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2516. Движение должно быть довольно быстрое, и если после ложного пробоя падения пары не происходит, лучше выйти из коротких позиций. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2516 дадут точку входа на продажу уже с обновлением 1.2479, что позволит продавцам вернуть рынок под свой контроль. Более дальней целью выступит минимум 1.2444, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2553 после хорошей статистики по Великобритании, ситуация может перейти под контроль покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2596 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2636 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить контроль.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2562. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2479.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.