FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нужно возвращаться выше 1.0758

В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0768 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение евро произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Во второй половине дня торговля вокруг 1.0768 также не позволила получить нормальных точек входа в рынок.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики сегодня может помочь евро компенсировать пятничные потери. Но действовать перед важным заседанием Федеральной резервной системы, на котором так до конца и не понятно, что будет делать регулятор, нужно очень осторожно. По этой причине принимать решения будут только на снижении в районе поддержки 1.0734, образованной по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до нового сопротивления в районе 1.0758, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут спрос на евро, сохранив шанс выбраться к 1.0784. Самой дальней целью остается область 1.0807, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0734, а такой сценарий более вероятен в первой половине дня, давление на пару сохранится, а медведи попытаются полностью перекрыть весь рост, наблюдаемый в прошлый четверг. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0705 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи себя проявили достаточно неплохо, и теперь нужно всеми силами не допустить выхода за пределы уровня 1.0758, который еще в прошлую пятницу выступал в роли поддержки. Ложный пробой на 1.0758 даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0734 – поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0705. Самой дальней целью выступит минимум 1.0669, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0758 торговля переместится в рамки бокового канала с преимуществом покупателей, которые наверняка воспользуются паузой со стороны Федеральной резервной системы в цикле повышения процентных ставок, о которой может быть объявлено в эту среду. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0784. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0807 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, – все это отталкивает инвесторов от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы ФРС, скорей всего, продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253, до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0734.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.