FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к недельным максимумам

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2362 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку пары, однако до роста дело так и не дошло. В результате я вышел из рынка с минимальными потерями после повторного прорыва 1.2362 и торговли вокруг этого уровня. Во второй половине дня точек входа в рынок я так и не получил.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт сумел выстоять под давлением, а после заявлений представителей Федеральной резервной системы о том, что в июне было бы неплохо взять паузу в цикле повышения процентных ставок, и вовсе вернулся к недельным максимумам. Сегодня в первой половине дня акцент будет определенно сделан на данных по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, которые могут разочаровать трейдеров, а также на изменении объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании и кредитованию, что довольно важно для экономики.

Учитывая, что ничего хорошего от цифр я не жду, ставлю на возврат давления на фунт и проявление покупателей в районе 1.2413. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому защита и формирование там ложного пробоя приведут к отличной точке входа в длинные позиции. Целью восстановления пары будет сопротивление 1.2446, дважды протестированное на этой неделе. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2478. Самой дальней целью выступит область 1.2506, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2413 и отсутствия активности со стороны покупателей на фунт будет оказано довольно серьезное давление, что позволит медведям отыграть весь вчерашний рост. В таком случае последней надеждой быков будет защита минимума 1.2382. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Быки вчера нанесли довольно мощный удар по стоп-приказам продавцов и теперь имеют все шансы на продолжение коррекции. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду лишь в районе сопротивления 1.2446. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению 1.2413 – новый уровень поддержки, способный изменить расстановку сил. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2382. Самой дальней целью остается минимум 1.2348, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2446 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2478. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2506, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181, до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185, до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2365.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.