FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро сохранится лишь в первой половине дня

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0674 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, но до роста дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0700 дал отличную точку входа на продажу, что вылилось в падение более чем на 70 пунктов. Покупки в район 1.0634 позволили забрать с рынка еще около 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Заявления представителей ФРС о том, что в июне необходимо взять паузу в цикле повышения ставок позволили покупателям евро компенсировать часть потерь, которые они понесли по итогам вчерашнего дня. Новости о том, что законопроект о повышении лимита госдолга США прошел Палату представителей, также положительно сказались на спросе на рисковые активы. Сегодня довольно многое будет зависеть от данных по базовому индексу потребительских цен еврозоны, а также уровню безработицы. Если инфляция в еврозоне замедлится еще больше, давление на евро вернется.

По этой причине действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой промежуточной поддержки 1.0666, образованной по итогам вчерашнего дня. Только очередной скачок цен вверх и ястребиные комментарии председателя ЕЦБ Кристин Лагард подтолкнут евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции в начале месяца с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0700, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.0700 ближе ко второй половине дня укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0735, до которого вчера так и не дотянули. Самой дальней целью остается область 1.0766, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0666, что очень даже вероятно в начале этого месяца, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

На рынке пока равновесие, но преимущество остается за продавцами евро. Защита ближайшего сопротивления 1.0700 является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии со вчерашним днем. Учитывая, что данные по еврозоне могут привести к еще большему ослаблению позиций покупателей, ложный пробой на 1.0700 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.0666. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0634. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0700 фиксация прибыли в начале месяца может привести к резкому рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0735. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0766 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность восходящей коррекции пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0650.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.