FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается продолжить коррекцию

Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2351 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел без обратного теста сверху вниз, что не позволило получить сигнал на покупку фунта. Во второй половине дня, после стремительного роста к 1.2442, ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому можно рассчитывать на то, что трейдеры начнут отрабатывать хорошие новости по достижении соглашения о повышении лимита госдолга США, а медведи будут фиксировать прибыль, что приведет к дальнейшей восходящей коррекции пары. Вряд ли член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн скажет нам что-то новое, чего мы не знаем, так что ее выступление особо не повлияет на направление пары GBP/USD.

К покупкам присмотрюсь только после снижения и защиты довольно важной поддержки 1.2362, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления пары в район 1.2415 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2465. Самой дальней целью выступит область 1.2506, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2362 и отсутствия активности со стороны покупателей развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае последней надеждой быков будет защита минимума вчерашнего дня 1.2328. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Быки вчера нанесли довольно мощный удар по стоп-приказам продавцов после новостей о сохранении в Великобритании инфляции на довольно высоком уровне. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду лишь в районе нового сопротивления 1.2415. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению 1.2362 – важная поддержка, способная полностью изменить расстановку сил на рынке. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2328. Самой дальней целью остается минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2415 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2465. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2506, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но, судя по сокращению позиций и тех, и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181, до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185, до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2380.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.