FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не пользуется популярностью

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0674 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что уже к середине дня вылилось в движение пары вверх более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сокращение кредитования в еврозоне навредило паре в первой половине дня, однако обновление месячных минимумов привело к фиксации прибыли и отскоку вверх. Но в ходе американской сессии давление на евро вернулось, и сегодня на азиатских торгах пара вновь поверглась крупной распродаже. Учитывая, что на первую половину дня запланировано достаточно много статистики, быки получат шанс на исправление ситуации. Для этого нужно сокращение количества безработных в Германии в мае этого года, а также снижение уровня безработицы. Рост индекса потребительских цен Германии также позволит покупателям вернуть контроль над рынком.

Но, как и вчера, действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0674. Хороший отчет ЕЦБ о финансовой стабильности и ястребиные комментарии председателя ЕЦБ Кристин Лагард позволят убедиться в присутствии желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции в конце месяца с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0713, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.0713 ближе ко второй половине дня укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0755, до которого вчера так и не дотянули. Самой дальней целью остается область 1.0795, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0674, что менее вероятно в конце этого месяца, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

На рынке пока равновесие, но преимущество остается за продавцами евро. Защита ближайшего сопротивления 1.0713 является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии со вчерашним днем. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к месячному минимуму 1.0674. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0634. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0713 фиксация прибыли в конце месяца может привести к резкому рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0755. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0795 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежании дефолта США доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность восходящей коррекции пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0695.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.