FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 25 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил падение даже на фоне высокой инфляции

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2466 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя после выхода данных, свидетельствующих о сохранении высокой инфляции в Великобритании, привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Защита 1.2373 и рывок вверх позволили унести с рынка еще около 30 пунктов. Чуть-чуть не хватило до теста 1.2417, где можно было бы получить отличную точку входа на продажу фунта.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Давление на пару сохраняется довольно весомое, даже несмотря на то, что вчера вышли цифры по инфляции в Великобритании, свидетельствующие о сохранении ценового давления, оказавшегося выше ожиданий экономистов. Однако продавцы быстро воспользовались моментом отсутствия прогресса с потолком лимита госдолга США, а во второй половине дня и вовсе появились слухи о возможном пересмотре кредитного рейтинга США. Это только увеличило спрос на активы-убежища. Сегодня выходят цифры по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников, которые вряд ли особенно помогут фунту с восходящей коррекцией.

По этой причине жду нового рывка GBP/USD вниз и действую только от ближайшей поддержки 1.2319. Формирование там ложного пробоя даст шанс на восстановление пары с движением в район 1.2367. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2411, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Самой дальней целью выступит область 1.2466, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2319 и отсутствия активности со стороны покупателей развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до следующего крупного уровня 1.2275. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2234 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи продолжают контролировать рынок, и пока надежды на возврат в рынок крупных покупателей нет никакой. В лучшем случае пара отреагирует ростом на данные по Великобритании, однако это послужит поводом для наращивания коротких позиций от 1.2367 по аналогии со вчерашним днем после новостей о сохранении высокого ценового давления. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению очередного месячного минимума 1.2319. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2275. Самой дальней целью остается минимум 1.2234, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2367, а когда-то коррекция должна же произойти, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2411, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2466, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная, и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238, до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827, до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2335.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.