FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в рамках канала

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Снижение и формирование на 1.0799 ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку, который показал движение вверх почти на 30 пунктов. Аналогичная история с длинными позициями от 1.0799 была и во второй половине дня, но движение вверх там было менее активное.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернутся в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.

Акцент в первой половине дня будет расставлен на данных по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг стран еврозоны. Не менее интересным будет показатель по общему композитному индексу PMI еврозоны. Определенно сокращение производственной активности будет нивелировано хорошей активностью в секторе услуг, так что евро может получить какую-то минимальную поддержку уже в первой половине дня. Однако, с учетом того, что техническая картина не изменилась, буду действовать, опираясь на стратегию вчерашнего дня.

Рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0799. Хорошие цифры по активности в еврозоне приведут к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0836. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0870. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте очередной попытки медведей напомнить о себе и отсутствия покупателей на 1.0799 можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0762 и минимума прошлой недели дадут сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают попытки сохранить рынок под своим контролем и пока им это удается довольно неплохо. В случае очередной восходящей коррекции после выступлений представителей ЕЦБ защита ближайшего сопротивления 1.0836 будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару вновь назад к 1.0799. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на минимум в район 1.0762. Самой дальней целью выступит минимум 1.0716, где будут фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0836, а все к этому и идет, покупатели попытаются огрызнуться и вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0870. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0799. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.