FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт вернулось

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2464 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне после слабых данных по рынку труда Великобритании позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня защита покупателями поддержки 1.2504 также привела к новому сигналу на открытие длинных позиций, но после движения вверх на 30 пунктов давление на пару вернулось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Охлаждающийся рынок труда Великобритании и сильные данные по розничным продажам в США, которые вынуждают Федеральную резервную систему и дальше повышать процентные ставки – все это вчера вылилось в падение фунта в расчете на обновление недельных минимумов. Сегодня кроме выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли ничего нет, так что быки получат шанс на восходящую коррекцию, но лишь при варианте, если им удастся защитить ближайший уровень поддержки 1.2467, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя вместе с ястребиными заявлениями Бэйли на тему дальнейшего повышения процентных ставок позволят получить сигнал на покупку на медвежьем рынке с перспективой восстановления в район 1.2500. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2533. Самой дальней целью выступит область 1.2567, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения в район 1.2467 и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2426. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У продавцов имеются все шансы на обновление недельных минимумов, но лучше с открытием коротких позиций сегодня не торопиться. Учитывая, как быки активно действуют при каждой возможности, пользуясь довольно привлекательными ценами, и как спекулянты ведут себя на фоне отсутствия важной статистики, продажи придержу до ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2500, образованного по итогам вчерашнего дня. Оттуда движение вниз должно состояться довольно быстрое. Если активной распродажи не будет, лучше выйти из коротких позиций. При этом целью медведей выступит минимум 1.2467, где вчера быки себя уже один раз проявили, так что особо на защиту этой области я бы не рассчитывал. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2426. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2500 лучше всего отложить продажи до теста уровня 1.2500, где проходят средние скользящие. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2533, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900, до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437, до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2450.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.