FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро мало шансов на рост

Вчера был образован лишь один нормальный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0890 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к отличному сигналу на продажу евро, но до движения вниз дело так и не дошло. Торговля продолжилась вокруг этого уровня, в связи с чем было принято решение выйти из продаж и пересмотреть техническую картину. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0873 не позволил войти в рынок, так как от точки входа до выставления stop-loss было довольно большое расстояние.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня с первых же минут ожидается довольно активный день. Впереди нас ждут важные данные по индексу потребительских цен еврозоны, по которому прогнозируется рост, а также данные по основному индексу потребительских цен, где ожидается небольшое снижение. Учитывая, что показатели могут нивелировать друг друга, на особый рывок евро вверх я бы не рассчитывал. Выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Фабио Панетты могут привести к всплеску волатильности, но опять же не за европейскую валюту.

По этой причине с покупками торопиться не буду. На мой взгляд, самым оптимальным сценарием станут длинные позиции на коррекции от нового недельного минимума 1.0833. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх в середине недели. Формирование там ложного пробоя позволит войти в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0873, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после выступления представителей ЕЦБ укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0912. Самой дальней целью остается область 1.0948, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0833, что вполне вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0790 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжают контролировать рынок, особенно после вчерашних данных, свидетельствующих о хорошем состоянии американской экономики на фоне роста розничных продаж. Но бесконечно падение длиться не может, так что на недельных минимумах будьте весьма осторожны. Защита ближайшего сопротивления 1.0873, где проходят средние скользящие, будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0833. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0790. Самой дальней целью выступит минимум 1.0748, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0873, а для этого нужен очередной инфляционный скачок в еврозоне, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0912. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0948 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и как мы можем видеть, желающих покупать явно становится все больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503, до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0850.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.