FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро будут рассчитывать на коррекцию

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0944 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к точке входа на покупку евро, однако до движения вверх дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от уровня 1.0944 позволили получить отличную точку входа, что привело к распродаже евро более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера стало известно, что цены производителей в США снижаются не такими быстрыми темпами, как того хотелось бы Федеральной резервной системе, что стало еще одним аргументом в пользу дальнейшего повышения ставок и привело к укреплению американского доллара. Но стоит отметить, что на этой неделе евро достаточно сильно просел, так что не удивляйтесь, если сегодня покупатели проявят больше активности в районе недельных минимумов. Помогут им в этом данные по индексу потребительских цен Франции и Испании, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля.

Однако торопиться с покупками не советую. На мой взгляд, самым оптимальным сценарием будут длинные позиции на коррекции от поддержки 1.0911. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх в конце этой недели. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0944, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, и откуда вчера один раз уже продавали евро. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после выступления представителя ЕЦБ укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0971. Самой дальней целью остается область 1.09998, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0911, что вполне вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать нового развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0878 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжают контролировать рынок, но сегодня могут отступить, так что с продажами на недельных минимумах будьте весьма осторожны. Защита ближайшего сопротивления 1.0944, где проходят средние скользящие, будет приоритетной задачей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0911. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0878. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0944, а так может случиться на фоне фиксации прибыли крупными игроками, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0971. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316, до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773, до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0905.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.