FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 8 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает активный рост перед заседанием Банка Англии

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2585 позволили получить еще одну точку входа на продажу, но дело до еще одного крупного рывка вниз так и не дошло. После снижение на 15 пунктов спрос на фунт вернулся.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сильные данные по рынку труда США устроили покупателям фунта настоящую проверку на прочность, которую они без проблем прошли. Воспользовавшись хорошей коррекцией быки выкупили все падение и уже к закрытию неделю выбрались на новые месячные максимумы. Рост продолжился и сегодня на азиатской сессии. Учитывая, что в первой половине дня нет никакой важной статистики по Великобритании, скорей всего покупки фунта продолжатся до обновления очередного крупного сопротивления 1.2670.

Однако, нужно понимать, что фунт достаточно сильно вырос за последнее время и уже сейчас отыгрывается будущее повышение Банком Англии процентных ставок, так что на мой взгляд дальнейший восходящий потенциал будет ограничен. Лучше всего действовать на коррекции в районе ближайшей поддержки 1.2627. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2670 – новый максимум этого месяца. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2709. Самой дальней целью выступит область 1.2755, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения в район 1.2627, и отсутствия активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, но коррекция может усилиться. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2593, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2560 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы в пятницу сделали все возможное, но удержаться на минимумах так и не удалось. В случае дальнейшего роста пары, а скорей всего так оно и будет, было бы неплохо медведям проявить себя в районе 1.2670. Неспособность быков пробиться выше этого уровня, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт в начале недели с перспективой снижения и касания уровня 1.2627. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2593. Самой дальней целью остается минимум 1.2560, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2670, что скорей всего и произойдет в отсутствии важной статистики, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2709. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2593.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.