FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 8 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильный рынок труда США не помог доллару

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к этому уровню произошло довольно быстро, но получить там удобную точку входа в рынок так и не удалось, так как в основном торговля велась вокруг 1.1029. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0988 привел к сигналу на продажу, но до движения вниз дело так и не дошло. В итоге пришлось фиксировать убытки.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сильный рынок труда США, казалось, не оставил вариантов европейской валюте, но после резкого рывка вниз все движение было достаточно быстро отыграно, что вернуло равновесие. Это, скорей, играет на стороне покупателей евро, даже несмотря на состояние американской экономики, которое пока никак не соотносится с высокими процентными ставками. Сегодня нет важных отчетов, а цифры по объёму промышленного производства Германии и индексу доверия инвесторов Sentix по еврозоне вряд ли на что-то серьезно повлияют. Посмотрим, что скажут вице-президент Бундесбанка Бух и представитель ЕЦБ Филипп Лейн.

На мой взгляд самым оптимальным сценарием остаются покупки на коррекции, поэтому акцент расставлю на ближайшем уровне 1.1029, который был образован еще в конце прошлой недели. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.1060. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выхода хорошей статистики по еврозоне вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.1090. Самой дальней целью остается область 1.1129, где вновь буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1029, что также вполне возможно, так как пара продолжает находиться в рамках бокового канала, лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0969 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0944 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи сделали все от них возможное, особенно на фоне сильного рынка труда, который в пятницу провалил пару в моменте более чем на 60 пунктов, но и этого оказалось недостаточно. Важной задачей на сегодня является защита сопротивления 1.1060, рывок к которому может состояться после выхода статистики по еврозоне. Ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.1029, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.1000. Самой дальней целью выступит минимум 1.0969, где будут фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1060, наверняка покупатели попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1090 – верхняя граница бокового канала. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1000.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.