FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 3 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает терять позиции

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2484 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2484 после выхода данных по производственной активности, оказавшейся лучше прогнозов экономистов, позволили получить сигнал на продажу фунта, что на момент написания статьи вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачный возврат на 1.2476 и ложный пробой образовали еще одну точку входа на продажу фунта, что вылилось в движение вниз к 1.2440. Активная защита этого уровня быками к середине американской сессии позволила получить сигнал на покупку, который реализовался движением вверх на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, у покупателей фунта будет отличный шанс выстроить восходящую коррекцию, но многое зависит от реакции на данные по США и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, о которых мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Пока же главной задачей покупателей фунта является защита промежуточной поддержки 1.2469, образованной по итогам вчерашнего дня. Оптимальным для меня сценарием будет снижение фунта и формирование ложного пробоя на этом уровне, что позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2508 – верхняя граница бокового канала. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2543. Самой дальней целью выступит область 1.2580 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения в район 1.2469 и отсутствия активности со стороны покупателей лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое, в районе следующей поддержки 1.2436. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2413 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера напомнили о себе очередным крупным падением фунта, но сегодня все будет совсем иначе. Акцент – также на вторую половину дня, но прежде было бы неплохо проявить себя в районе 1.2508. Неспособность быков пробиться выше этого уровня, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2469. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2436. Самой дальней целью остается минимум 1.2413, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2508, что вряд ли, так как спрос на рисковые активы ограничен сегодняшними результатами заседания ФРС, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2508. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как сейчас обстоят дела с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT- отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034, до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571, до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными новостями.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2445.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.