FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро появились проблемы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1030 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшое снижение евро состоялось, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов. Аналогичная история произошла и с сопротивлением 1.1066. После падения евро во второй половине дня быки сумели защитить крупную поддержку 1.0998, о которой я говорил в своем прогнозе, что привело к сигналу на покупку и отскоку пары вверх более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая такую реакцию на замедление темпов роста ВВП в США в 1-м квартале этого года, страшно подумать, как рынки отреагирует на новый ряд важной статистики, связанной с инфляцией. Но о ней мы подробно поговорим во второй половине дня. Сейчас нас больше интересуют отчеты по темпам роста ВВП стран еврозоны в 1-м квартале этого года. Вроде, по прогнозам экономистов, все должно быть довольно неплохо, что может укрепить позиции постепенно слабеющего евро. Если это окажется не так, давление на пару только увеличится в конце месяца, так как объективно рассчитывать на обновление максимумов сегодня явно не приходится. Не стоит забывать и о ряде отчетов по рынку труда Германии.

По этой причине торопиться с покупками евро я не буду. Акцент на уровне 1.0995 и формирование там ложного пробоя – вот два фактора, позволяющие войти в рынок в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.1031. Там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов, поэтому прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1063. Самой дальней целью остается область 1.1096, где вновь буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0995, что вполне вероятно, так как впереди важные данные по еврозоне, которые могут также разочаровать. Вчера также было со статистикой по США, что вернуло давление на пару. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0966 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0941 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают контролировать рынок, не позволяя покупателям вернуться к месячным максимумам. Вполне возможна положительная реакция на статистику по темпам роста ВВП, но медведи могут использовать это как шанс войти в короткие позиции по более привлекательным ценам. Поэтому важной задачей является защита сопротивления 1.1031, где проходят средние скользящие. Негативная реакции на данные по еврозоне, а также ложный пробой на этом уровне – сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0995 – новый уровень поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0966. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0941, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1031 наверняка покупатели попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию уже в первой половине дня. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.1063, где вчера были отличные продажи в первой половине дня. Сегодня там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1096 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также о сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и, скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволяет американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, так что у покупателей евро будут все шансы на продолжение восходящего тренда. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1005.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.