FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро компенсировал часть позиций

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0983 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0983 привели к сигналу на продажу евро, однако быстрого и крупного движения вниз не состоялось. Лишь ближе ко второй половине дня пара просела в район 1.0955. Там неудачная попытка медведей пробиться ниже привела к сигналу на покупку далее по развивающейся тенденции, что вылилось в рост евро примерно на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по рынку недвижимости в США оказались довольно смешанные, так что покупатели евро сумели сохранить вчера инициативу. Сегодня рынок также может остаться на стороне покупателей, так как ожидаются довольно важные отчеты по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индексу потребительских цен еврозоны за март этого года. Если инфляция по каким-то причинам вдруг не продемонстрирует снижения, скорей всего, спрос на евро сохранится, так как это будет еще одним доказательство сохранения агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка. При таком варианте стоит более внимательно прислушаться к выступлениям членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Изабель Шнабель. При снижении инфляции спрос на евро может ослабнуть, что столкнет EUR/USD вниз, в район ближайшей поддержки 1.0946. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.0983, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1027. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0946, что может произойти уже в первой половине дня, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0913. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера упустили рынок, и последней их надеждой сегодня остается новое сопротивление 1.0983. Негативная реакции на инфляцию в еврозоне и ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0946. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, так что у медведей могут возникнуть сложности. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0913. Самой дальней целью выступит новый недельный минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1001, что более вероятно, особенно если инфляция в еврозоне вдруг вырастет, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1027. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и, скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0960.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.