FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры продолжают покупать евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на продажу евро, что привело к движению пары вниз на 20 пунктов, чего было достаточно для коррекции против бычьего тренда. Во второй половине дня, после роста к очередному сопротивлению в район 1.1059, продажи на отскок принесли лишь около 10 пунктов прибыли, так как более крупного движения вниз не состоялось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Бычий тренд продолжается, и евро готов к очередному обновлению месячных максимумов. Но стоит понимать, что сегодня конец недели, на которой пара росла практически без остановки, и нужно осторожно относиться к новым покупкам на максимумах. Учитывая, что важной статистики по еврозоне сегодня нет, восходящий потенциал будет ограничен. Лучше всего действовать на снижении в районе ближайшей поддержки 1.1047. Данные по инфляции во Франции и Испании могут помочь с формированием ложного пробоя на этом уровне, что приведет к сигналу на покупку и росту к новому месячному максимуму 1.1089. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что сохранит восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1125. Самой дальней целью остается область 1.1174, рост к которой может состояться после выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1047, что может произойти уже в первой половине дня, давление на евро возрастет, и мы увидим возврат вниз к 1.1011, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0972 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы ничего не могут предложить, и единственное, на что сейчас можно рассчитывать – коррекция евро в конце недели после крупнейшего роста за последнее время. В случае дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня после хороших цифр по Франции и Испании важной задачей будет защита диапазона 1.1089. Там я рассчитываю увидеть формирование ложного пробоя, что может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.1047, за которую развернется настоящая борьба. Этот уровень является определяющим в краткосрочной перспективе, так как его пробой и обратный тест увеличат давление, что приведет к той самой нисходящей коррекции и столкнет EUR/USD уже к 1.1011. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1089, что более вероятно, особенно на таком бычьем рынке, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1125. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1174 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, то доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики, – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498, до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130, до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1020.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.