FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил месячные максимумы

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0934 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на продажу евро, но движение вниз составило порядка 15 пунктов, после чего давление на евро ослабло. После отчета по инфляции в США произошел резкий рывок евро вверх, а прорыв и обратный тест 1.0964 позволили получить хорошую точку входа на покупку евро. В итоге пара прошла вверх еще около 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по снижению инфляции в США привели к резкому росту евро, который сегодня может продолжиться, если отчеты по Германии и еврозоне хоть чем-то порадуют. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Германии и изменению объема промышленного производства еврозоны. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля также привлечет внимание трейдеров. Но также существует риск того, что активность в евро после обновления психологической отметки 1.1000 вновь замедлится. По этой причине с длинными позициями советую не торопиться. Вместе со слабыми данными по еврозоне все это может привести к снижению и тесту ближайшей поддержки 1.0964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в продолжение бычьего рынка и с выходом на 1.1002. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.1031. Самой дальней целью остается область 1.1059, где буду фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь после данных по США, о которых поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0964, что может произойти уже в первой половине дня, давление на евро возрастет, и мы увидим возврат вниз к 1.0934. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0902 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы капитулировали после данных по инфляции, и последней их надеждой сегодня выступает сопротивление 1.1002. В случае роста евро в первой половине дня после хороших цифр по Германии и еврозоне важной задачей будет защита этого диапазона. Там я рассчитываю увидеть формирование ложного пробоя, что может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0964, за которую развернется настоящая борьба. Этот уровень является определяющим в краткосрочной перспективе, поэтому лишь его пробой и обратный тест увеличат давление, что столкнет EUR/USD уже к 1.0934. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0902, где рекомендую фиксировать прибыль. Это также вернет рынку медвежий характер. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1002, что более вероятно, особенно после вчерашних данных по инфляции и протокола ФРС, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1031. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1059 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498, до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130, до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0945.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.