FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нацелился на 1.1000

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0927 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу евро, после которого пара прошла вниз более 30 пунктов. Во второй половине дня рывок вверх привел к обновлению и аналогичному ложному пробою уже на 1.0975, что позволило забрать с рынка еще около 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

У покупателей евро остаются все шансы на продолжение роста. Для этого хотелось бы увидеть хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны за март этого года, а также рост композитного индекса PMI. Восстановление активности обязательно спровоцирует движение инфляции вверх, что не оставит шансов Европейскому центральному банку, тем самым сохраняя спрос на евро. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна также должно укрепить позиции покупателей. В случае негативной реакции на данные хорошим уровнем поддержки выступит область 1.0927, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Именно там планирую дождаться формирования ложного пробоя с сигналом на покупку и целью обновления максимума этого месяца в районе 1.0975. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.1002. Самой дальней целью остается область 1.1031, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0927, чего также нельзя исключать, так как для продолжения роста нужна коррекция, давление на евро вернется, и мы увидим движение вниз к 1.0881. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0833 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались вчера сделать все возможное, но покупатели оказались сильней. Сейчас самое главное – не упустить ближайшее сопротивление 1.0975, протестированное вчера в ходе американской сессии. От него я рассчитываю увидеть новых крупных игроков, поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя. Слабые данные по активности в секторе услуг стран еврозоны усилят давление на евро, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0927. Пробой и обратный тест этого диапазона увеличат давление, что столкнет пару уже к 1.0881. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0833 – это вернет рынок под контроль продавцов. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0975, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1002. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1031 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего, на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093, до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910, до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0900.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.