FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 3 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро свалился вниз

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0872 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, однако данные по инфляции в еврозоне сбили весь настрой покупателям, так что после рывка вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня очередная неудачная попытка пробиться ниже 1.0872 позволила получить еще одну точку входа на покупку евро, что привело к рывку вверх на 25 пунктов. Лишь к середине американской сессии прорыв и обратный тест 1.0872 дали сигнал на продажу, что вылилось в движение евро вниз на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня давление на евро может сохраниться, так как ожидается не очень позитивная фундаментальная статистика. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и стран еврозоны могут вернуть давление на пару, что приведет к движению вниз, в район ближайшей поддержки 1.0787, на которую и советую сделать акцент. Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКола вряд ли повлияет на направление пары, так как ничего нового политик нам не расскажет. Формирование ложного пробоя на 1.0787 позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на начало нового восходящего тренда, что приведет к движению вверх, в район ближайшего сопротивления 1.0830, образованного по итогам прошлой пятницы. Лишь прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0872, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.0923, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0787, что более вероятно в текущих условиях, давление на евро вернется, и мы увидим движение вниз к 1.0748. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716 либо еще ниже – в районе 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы справились с задачами и провалили евро в конце прошлого месяца. Сейчас самое главное – не упустить ближайшее сопротивление 1.0830, от которого я рассчитываю на проявление крупных игроков. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода разочаровывающих данных по еврозоне, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0787. Пробой и обратный тест этого диапазона усилит давление, что столкнет пару уже к 1.0748. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0716, что сохранит нисходящую коррекцию. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0830, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0872. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0923 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политики, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро, – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488, до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374, до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.