FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не пускают выше 1.2350

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2296 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в районе 1.2296 состоялось, но до теста этого уровня и сигнала на покупку не хватило буквально пары пунктов, так что получить точку входа не удалось. После роста пары во второй половине дня ложный пробой на 1.2344 позволил получить точку на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов, но до более крупного падения пары дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы дальше поддержать бычий рынок, так что особо на закрепление в районе месячных максимумов до конца недели и месяца я больше не рассчитываю. По этой причине действовать буду достаточно осторожно и открывать длинные позиции только на снижении в районе 1.2296. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с перспективой возврата на 1.2355 – новый месячный максимум, образованный по итогам вчерашнего дня. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона ставлю на более активный рост GBP/USD к 1.2395, где быки вновь столкнутся с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2443, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2296, давление на фунт вернется, что станет поводом к нисходящей коррекции в район нижней границы бокового канала 1.2242. В таком случае открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2192 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцам в третий раз подряд дали уверенный отпор в районе мартовского максимума, что указывает на вероятность более крупной нисходящей коррекции в конце месяца – особенно это будет заметно после очередной неудачной попытки роста выше 1.2355. Лишь формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций против тренда с целью снижения GBP/USD к промежуточной поддержке 1.2296, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к нижней границе бокового канала 1.2242. Самой дальней целью остается минимум 1.2192, но провалиться пара к нему сможет лишь в случае очень сильных данных по американской экономике. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2355, что менее вероятно, рынок останется под контролем покупателей, а фунт устремится к новому максимуму 1.2395. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2443, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным, рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498, до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2296.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.