FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается к месячному максимуму

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннемпрогнозе я обращал внимание на уровень 1.2246 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на продажу в первой половине дня, однако движение вниз от точки входа составило около 17 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2282 также дал точку входа в короткие позиции, но и в этот раз крупного падения GBP/USD так и не состоялось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным, рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятор действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498, до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.

Сегодня у нас пройдут как раз те самые слушания специального комитета Казначейства по инфляции, а затем состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Все это может привести к продолжению роста фунта и выходу на новые месячные максимумы. Но куда более оптимальным сценарием для покупки было бы снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2278, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Все это позволит паре вернуться к 1.2337, а прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что позволит добраться до 1.2388. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2450, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2505, обновление которой будет возможно лишь после слабых данных по США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2278, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2219. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2168 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2337, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после голубиных комментариев Эндрю Бэйли, что вряд ли, образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2278, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2219, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2168, где буду фиксировать прибыль. Обновление этого уровня вернет давление на фунт, что может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2337, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2388. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2450 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2320. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2245.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.