FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился к месячному минимуму

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0727 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста вышеуказанной области не хватило пары пунктов, так что получить точку входа в длинные позиции оттуда не удалось. Во второй половине дня бесконтрольное падение евро более чем на 200 пунктов из-за проблем банковского сектора Европы также не позволило получить удобных точек входа в рынок.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вмешательство швейцарского регулятора в деятельность Credit Suisse и предоставление кредитной линии привело к резкому обвалу евро, так как инвесторы больше не уверены в том, что Европейский центральный банк сумеет выполнить все свои обещания по снижению инфляции в этом году. Теперь агрессивное повышение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка сегодня – под большим вопросом, так как все это может привести к коллапсу в банковской сфере и более серьезным проблемам, чем текущий уровень инфляции. Как Кристин Лагард будет выкручиваться из этой ситуации, узнаем уже во второй половине дня. А пока в случае возврата давления на евро на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0583. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью рывка к 1.0614, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0648, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0648 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0682, где буду фиксировать прибыль. Однако развитие такого сценария будет возможно лишь при сохранении ястребиной политики со стороны ЕЦБ. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0583, что также вероятно, так как давление на евро может вернуться в любой момент, прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0551. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0520, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера триумфально вернули евро к минимумам месяца, но затем спекулянты воспользовались моментом и откупили дно. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0614, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0583. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики будут поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0551. Закрепление ниже и этого диапазона после решения ЕЦБ по процентным ставкам вызовет более значительное падение в район 1.0520, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0614, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0648, где также проходят средние скользящие. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0682 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий – инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160, до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322, до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.