FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил рост после данных по инфляции в США

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0688 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня евро подскочил после данных по инфляции в США, но ложный пробой в районе 1.0747 привел к образованию сигнала на продажу. В итоге пара снизилась более чем на 30 пунктов от точки входа.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Инфляция в США совпала с ожиданиями экономистов, что привело к небольшому рывку пары вверх, однако к выстраиванию нового бычьего тренда – нет. Сегодня наверняка быки будут пытаться продолжить рост пары, но в первой половине дня сделать это довольно сложно. Ожидаются отчеты по изменению объема промышленного производства еврозоны за январь этого года, ежеквартальный уровень безработицы в Италии и индекс потребительских цен Франции. Все эти показатели не представляют большого интереса для валютного рынка, так что не исключено, что основная борьба развернется в районе ближайшей поддержки 1.0727, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в рынок с целью продолжения бычьего рынка и с восстановлением к новому сопротивлению 1.0769. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня на фоне отсутствия важной статистики и ожидания данных по розничным продажам в США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0802, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0802 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0834, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0727, что также вероятно, так как рынок давно напрашивается на коррекцию, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0692. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0654, либо еще ниже – в районе 1.0614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы понесли очередное поражение, так как уж слишком много поводов не в их пользу. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0769, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0727. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики будет поводом для коррекции пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0692, хотя и это не вернет рынку медвежий характер. Закрепление ниже 1.0692 вызовет более значительное падение в район 1.0654, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0769, что менее вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0802. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0834 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий – инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня, 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322, до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.