FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается к новым месячным максимумам

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2093 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в первой половине дня дал сигнал на покупку, но движение вверх составило около 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2093 привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары почти на 40 пунктов. Защита быками 1.2055 во второй половине дня позволила получить отличную точку входа уже на покупку фунта с последующим рывком к 1.2093. Закрепление выше и этого диапазона вылилось в еще один сигнал на покупку и рывок GBP/USD к 1.2177.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT-отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277, до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.

Фунт обновляет месячные максимумы, и все, что может ему сейчас помешать – слабые данные по рынку труда Великобритании. Сегодня ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы в Великобритании и изменению уровня среднего заработка. Негативные показатели наверняка приведут к коррекции пары уже в первой половине дня, поэтому акцент покупателям советую расставить на ближайшей поддержке 1.2125. Лишь ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность вернуться к 1.2168 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз дадут сигнал на покупку, что позволит добраться до 1.2215. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание нового восходящего тренда. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2215 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2265, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2321, обновление которой будет возможно лишь после данных по инфляции в США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2125 фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2082, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2048 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2168, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода ряда слабых отчетов по рынку труда Великобритании образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2125. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2082, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2048, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2168 бычий тренд продолжится, а покупатели сумеют вернуть рынок под свой контроль, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2215. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2265 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2215. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2082.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.