FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил февральские минимумы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0555 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста этой области мы дотянули лишь в ходе американской сессии. Ложный пробой дал сигнал на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 20 пунктов, но до выхода за пределы бокового канала и теста 1.0522 дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня у покупателей евро появился шанс на выстраивание восходящей коррекции, так как никакой важной фундаментальной статистики нет. Данные по изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции не представляют интереса, так что весь акцент сместится на вторую половину дня. По этой причине оптимальным сценарием на европейскую сессию будет защита ближайшей поддержки 1.0532 – новый уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0560. Прорыв и тест сверху вниз которого на фоне данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0588, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0588 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0615, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение бычьей коррекции после распродажи на этой неделе. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0532, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера попытались воспользоваться хорошей статистикой по рынку труда США, но ничего из этого не получилось. Сегодня вряд ли кто-то будет торопиться с продажами, поэтому лучше всего действовать на росте от ближайших сопротивлений. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0560, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0532 – крупный недельный минимум. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень слабой статистики по еврозоне образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0560 советую отложить короткие позиции до уровня 1.0588. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политики вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед завтрашней статистикой.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0545.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.