FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт застрял в районе 1.2050

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несмотря на уровни, которые были определены на первую и вторую половину дня, добиться четких сигналов по входу в рынок от них так и не удалось. В ходе американской сессии поддержка 1.2008 была очень сильно размазана, так что и там точек входа я так и не увидел.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701, до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.

Фунт остается торговаться в рамках канала, вынуждая каждый раз прибегать к изменению уровней. Сегодня ожидаются данные по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, а также выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса. Скорей всего, покупатели положительно отреагируют на сделанные заявления, но для пущей уверенности было бы неплохо увидеть защиту новой поддержки 1.2008, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность вернуться к 1.2050 – крупное сопротивление, а затем и добраться до 1.2087. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание восходящей коррекции. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2087 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2139, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2177, обновление которой будет возможно лишь после выступления Пауэлла. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2008 фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1966. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1917 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сумели проявить себя в районе недельного максимума, однако шансы на падение крайне малы. Все зависит от выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2050, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода ряда отчетов и выступления представителя Банка Англии образуют сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2008. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1966. Более дальней целью выступит область 1.1917, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2050 по паре хоть и не будет сформировано нового бычьего тренда, но покупатели сумеют остановить медвежий рынок, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2087. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2139 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2050. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2000.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.