FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к максимуму прошлой недели

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0660 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Роста и формирования ложного пробоя на этом уровне не произошло, так как до теста не хватило буквально одного пункта. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0627 дал отличный сигнал на покупку евро, что вылилось в рывок вверх более чем на 60 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.0690 позволило получить сигнал на продажу с коррекцией на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.

Волатильность сегодня обещает быть довольно низкой в первой половине дня, так как кроме объёма производственных заказов в Германии никакой другой статистики не ожидается. По этой причине с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет снижение и ложный пробой в районе новой поддержки 1.0662, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0693, выбраться выше которого не удалось как на прошлой, так и пока на этой неделе. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят дотянуться до 1.0731, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0769, но уже после выступления Пауэлла. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0800, выход к которому будет свидетельствовать о выстраивании бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0662, что также весьма вероятно, на рынке воцарится равновесие, которое сохранится до выступления председателя ФРС. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0627 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0595, либо еще ниже – в районе 1.0568 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи защитили 1.0693, но пока активного движения вниз от этого уровня не видно. Скорей всего, быки попытаются пробиться выше этого диапазона в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей остается защита сопротивления 1.0693, образованного по итогам прошлой недели. Ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз, в район 1.0662. Пробой и закрепление под 1.0662, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0627. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после ястребиных заявлений Пауэлла, так как никакой другой статистики нет. Целью будет поддержка 1.0595, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0693 быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0731. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0769, либо еще выше – от 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0635. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0710.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.