FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 28 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил на фоне хороших новостей по Северной Ирландии

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1950 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона позволили получить точку входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня рост пары продолжился, а сигнал на продажу от уровня 1.2027 на ложном пробое не принес ожидаемого результата.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Разговоры о том, что Великобритании и ЕС находят точки соприкосновения по вопросу Северной Ирландии и заключению окончательного соглашения с подписанием соответствующего протокола подтолкнули вчера к покупкам британского фунта, чего так не хватало быкам в конце месяца. Сегодня ожидается ряд выступления политиков Банка Англии. Все начнется с заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа и закончится речью членов КМП Банка Англии Хью Пилл и Кэтрин Л. Манн. Никакой другой статистики и фундаментальных отчетов нет, так что у фунта сохранится шанс на дальнейшую восходящую коррекцию, особенно на фоне хороших новостей по Brexit. Если же давление на пару вернется в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, быкам нужно защищать 1.2017 всеми силами. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку в расчете на укрепление и тест области 1.2066, которая была обновлена уже сегодня в ходе азиатских торгов. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на продолжение коррекции GBP/USD вверх, к максимуму 1.2109. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2142, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2017 еще в первой половине дня, а может случиться так, что весь вчерашний рост очень быстро выдохнется, медведи вновь начнут действовать более агрессивно, а давление на GBP/USD возрастет, что позволит вернуть медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1978 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы не справились со вчерашними задачами и теперь им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2066. Но, кроме этого, нужно как можно быстрей возвращать под контроль 1.2017. Рост и формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.2066 будут отличным сигналом на продажу, что столкнет GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.2017, образованной по итогам вчерашнего дня и чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнут планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернут рынку медвежий характер, усилив присутствие крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1978. Самой дальней целью выступит область 1.1941, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2066 быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2109 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2142, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется вше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2080. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1995.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.