FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 27 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро подбирается к годовому минимуму

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0579 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП Германии. Формирование ложного пробоя на уровне 1.0579 привело к точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов. Во второй половине дня уровень 1.0579 был пробит, а его тест снизу вверх дал сигнал на продажу с движением вниз на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012, до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149, до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.

Сегодня выходит достаточно много статистики по еврозоне, которая вполне могла бы вернуть паре бычий импульс в конце этого месяца, тем более формируется такая мощная бычья дивергенция на индикаторе MACD. Жду цифры по индикатору потребительской уверенности в еврозоне за февраль этого года, а также данные по объему кредитования частного сектора и изменению агрегата М3 денежной массы. Куда более интересным станет выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который в очередной раз может призвать к повышению процентных ставок для дальнейшей борьбы с инфляцией. Но, как вы, думаю, уже убедились на прошлой неделе, это не сильно помогает евро. В случае дальнейшего падения пары быкам важно не пустить EUR/USD ниже поддержки 1.0533. Только формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции и обновление ближайшего сопротивления 1.0574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволяют выбраться в район 1.0613, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0655. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0695, выход к которому будет свидетельствовать о начале бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0533, что более вероятно, ситуация останется под контролем продавцов, что определенно увеличит давление на пару. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0487 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Быки и в прошлую пятницу не сумели образовать восходящую коррекцию, так как данные по США вновь удивили многих трейдеров. У медведей есть очередной шанс на дальнейшее выстраивания тренда, особенно учитывая, какие данные сегодня нас ожидают. Первостепенной задачей будет защита сопротивления 1.0574, образованного по итогам прошлой пятницы. Оптимальным вариантом на продажу станет ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне, что приведет к движению евро вниз, в район 1.0533. За этот уровень может развернуться настоящая борьба, так как ниже – только годовой минимум. Пробой и закрепление под 1.0533, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0487. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильных данных по американской экономике во второй половине дня с перспективой обновления 1.0451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0574 быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0613. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0655, либо еще выше – от 1.0695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0533. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0574.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.