FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычьи перспективы фунта под вопросом

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2037 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и прорыв этого диапазона произошли довольно быстро. Затем состоялся обратный тест, который дал сигнал на продажу, но движение вниз составило около 15 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2050 также позволило войти в короткие позиции, что вылилось в более крупное снижение пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня кроме выступления член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро никакой другой статистики и фундаментальных отчетов нет, так что у фунта явно будет шанс на восходящую коррекцию в конце недели и на удержание критически важной поддержки 1.1992, которая позволяет паре остаться в рамках бокового канала. Если же давление на пару вернется в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, быкам нужно защищать 1.1992 всеми силами. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку в расчете на укрепление и тест области 1.2031, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Только при закреплении и обновлении сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение коррекции GBP/USD вверх к максимуму 1.2070, выступающему своеобразной верхней границей бокового канала. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2109, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1992 еще в первой половине дня, чего нельзя на текущем рынке исключать, медведи вновь начнут действовать более агрессивно, а давление на GBP/USD возрастет, что позволит выстроить медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1954 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1919 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились со вчерашними задачами и теперь нацелены на повторное обновление поддержки 1.1992. Однако лучше всего продавать только после того, как медведи проявят себя в районе нового сопротивления 1.2031, образованного по итогам вчерашнего дня и чуть выше которого проходят средние скользящие. Его защита является довольно приоритетной задачей и в случае «невнятных» комментариев представителей Банка Англии, формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия данных может привести к открытию коротких позиций и движению GBP/USD вниз в район крупной поддержки 1.1992, от которой вчера активно действовали покупатели фунта. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1954. Самой дальней целью выступит область 1.1919, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2031, быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2070 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2109, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января.
B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок продавцов.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2050. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1992.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.