FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует застрять в канале

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2065 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к образованию сигнала на покупку, что ближе ко второй половине дня позволило паре восстановиться более чем на 40 пунктов. Других сигналов образовано не было.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня кроме выступления члена Комитета по денежной политике Канлиффа никакой другой статистики и фундаментальных отчетов нет, так что фунт явно получит преимущество и попытается восстановиться после вчерашнего падения, вызванного публикацией февральского протокола заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Если же давление на пару вернется в первой половине дня, объективно, быкам нужно защищать минимум вчерашнего дня 1.2037. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку в расчете на дальнейшее укрепление и тест области 1.2096, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Только при закреплении и обновлении сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2142, выступающему своеобразной верхней границей бокового канала. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2177, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2037 еще в первой половине дня, чего нельзя на текущем рынке исключать, медведи вновь начнут действовать более агрессивно, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1988 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились со вчерашними задачами и теперь нацелены на повторное обновление поддержки 1.2037, образованной по итогам среды. Конечно, в идеальных условиях продавать лучше всего после того, как медведи проявят себя в районе нового сопротивления 1.2096. Его защита является довольно приоритетной задачей, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия данных могут привести к открытию коротких позиций и движению GBP/USD вниз в район крупной поддержки 1.2037, от которой вчера активно действовали покупатели фунта. Лишь прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей на дальнейшую восходящую коррекцию, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1988. Самой дальней целью выступит область 1.1954, обновление которой укажет на возврат нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2096, быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2142 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2177, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января.
B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок продавцов.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2100. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2025.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.