FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился после публикации протокола FOMC

Вчера был не самый интересный для торговли день и сигналов по входу в рынок образовано не было. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0666 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.0666 состоялся, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, что не позволило убедиться в ложном пробое и сигнале на продажу. По этой причине я пропустил сделку на продажу. Во второй половине дня произошла аналогичная история, так что сигналов я так и не дождался.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Протокол февральской встречи ФРС был довольно скучным и консервативным. В нем ничего такого не было, что могло повлиять на взгляды участников рынка относительно будущего денежно-кредитной политики. Очевидно, что ставки будут повышать и дальше, а также удерживаться на своих максимумах довольно длительный промежуток времени прежде, чем ФРС просигнализирует об ослаблении хватки. Но, несмотря на это, сегодня евро может достаточно сильно скорректироваться. Помогут ему в этом данные по базовому индексу потребительских цен еврозоны и индекс потребительских цен с учетом волатильных категорий, где ожидается рост показателя после снижения месяцем ранее. Если данные превзойдут прогнозы экономистов ставлю на восходящую коррекцию пары. Если нет, скорей всего давление на евро вернется и покупателям придется защищать промежуточную поддержку 1.0615. Лишь при формировании там ложного пробоя покупаю с целью восстановления к сопротивлению 1.0655, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0655 на фоне высокой инфляции в еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0695, однако выбраться выше этой области сегодня вряд ли получится. Если же мы увидим пробой 1.0695, а это будет возможно только после данных по ВВП США, это нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0732, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0615 в первой половине дня, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0576 – новый недельный минимум. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0533, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавать можно и нужно от 1.0655, так как упустив этот диапазон можно попрощаться с медвежьим трендом на этой неделе. Ни менее важно, чтобы продавцы проявили себя в районе ближайшей поддержки 1.0615. Возврат под этот уровень приведет к новой активной распродаже пары. В случае выхода данных, свидетельствующих о росте инфляции в еврозоне, ожидаю рывок на 1.0655 и буду продавать там только на ложном пробое с возвратом на 1.0615. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0576, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0533, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0655, чего также нельзя исключать, быки вновь попытаются вернуться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0695. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0732 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января.
В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0655. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0580.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.