FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлением

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 20 пунктов. Однако вышедшие данные по индексам PMI еврозоны не сильно поддержали покупателей, так что увидеть более значительный рост не вышло. Во второй половине дня лишь возврат под уровень 1.0677 с обратным тестом снизу вверх позволил получить сигнал на продажу, что вылилось в движение евро вниз более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сильные данные по индексам PMI США ожидаемо оказали давление на евро и укрепили позиции американского доллара вчера во второй половине дня. Сегодня проблемы у быков могут сохраниться, если после выхода ряда хороших отчетов по Германии мы вновь не увидим никакой реакции. Ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии за январь этого года, где более активный рост инфляции должен оказать поддержку евро. Отчеты по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий Германии от IFO также поспособствуют росту евро. Если реакция на данные будет негативной, советую не торопиться с покупками, а дождаться обновления ближайшей поддержки 1.0615. Лишь при формировании там ложного пробоя покупаю евро с целью дальнейшего восстановления к сопротивлению 1.0666, около которого сейчас и ведется торговля и проходят средние скользящие. Прорыв и тест сверху вниз 1.0666 на фоне сильной статистики по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0721, однако выбраться выше этой области сегодня вряд ли получится. Если же мы увидим пробой 1.0721, а это будет возможно только после публикации протоколов ФРС, это нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0769, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0615 в первой половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0565. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0525, либо еще ниже – в районе 1.0484 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавать можно и нужно от 1.0666, но очень важно, чтобы медведи проявили себя там достаточно агрессивно уже в первой половине дня, особенно после хорошей статистики по еврозоне. Слабые данные лишь усилят присутствие в рынке крупных игроков, которые будут ставить на снижение рисковых активов перед лицом повышения Федеральной резервной системой процентных ставок. Формирование ложного пробоя на 1.0666 даст сигнал на открытие коротких позиций. В таком случае буду рассчитывать на рывок вниз к 1.0615. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0565, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0525, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0666, что также нельзя исключать, быки вновь попытаются вернуться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0721. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT-отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0670. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0635.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.