FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 20 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт оправдал все ожидания

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1919 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После небольшого движения фунта вниз на фоне отсутствия статистики и в продолжение тенденции был сформирован ложный пробой на уровне 1.1919, что привело просто к отличной точке входа на покупку. Первое движение вверх составило около 25 пунктов. Но во второй половине дня быки вновь активно заявили о себе в районе 1.1919, что позволило уже забрать с рынка более 60 пунктов. Формирование ложного пробоя ближе к середине американских торгов на 1.2022 привело к сигналу на продажу и нисходящей коррекции на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, кроме данных по индексу цен на жилье от Rightmove, которые не будут представлять большого интереса. По этой причине у покупателей фунта есть все шансы на продолжение восходящей коррекции после такого мощнейшего пятничного отскока вверх. Конечно, в текущих условиях было бы неплохо дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2016, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. За активностью покупателей планирую наблюдать именно там, что даст сигнал на покупку фунта в расчете на укрепление к области 1.2070. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх, к максимуму 1.2125. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2178, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2016, медведи вновь заберут рынок под свой контроль, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1967 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1919 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи получили довольно серьезный удар в пятницу после того, как добились обновления месячного минимума, частично упустив рынок из-под своего контроля. Защита ближайшего сопротивления 1.2070 является довольно приоритетной задачей, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к открытию коротких позиций и дальнейшему движению GBP/USD вниз, в район 1.2016, который просто необходимо возвращать под свой контроль как можно быстрей. Прорыв и обратный тест этой области вместе перечеркнут планы покупателей на восходящую коррекцию, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1967. Самой дальней целью выступит область 1.1919, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070 случится так, что быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят и вновь будут ждать хорошие новости по США, свидетельствующие о росте экономики. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2125 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2178, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2070. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1960.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.