FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Розничные продажи в США еще больше провалили евро

Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к этому уровню прошло с довольно сильным размытием, и получить нормальную точку входа на покупку или продажу оттуда так и не удалось. Несмотря на это, я не стал пересматривать техническую картину на вторую половину дня. Резкое падение пары после данные по США в район 1.0679 позволило получить точку входа в длинные позиции, но после небольшого отскока вверх на 20 пунктов давление на евро вернулось. Других сигналов я так и не дождался.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по росту розничных продаж в США в январе этого года, которые превзошли все прогнозы и ожидания экономистов, привели к укреплению американского доллара. Очередная фундаментальная статистика усилила опасения трейдеров, что Федеральная резервная система будет и дальше повышать процентные ставки. Сегодня в первой половине дня есть некоторая статистика, которая могла бы положительно повлиять на европейскую валюту. Ожидается сальдо баланса внешней торговли Италии, а также экономический бюллетень от ЕЦБ. Вполне возможно, что довольно оптимистичные прогнозы от ЕЦБ позволят быкам вернуться в рынок, после чего им на помощь придут член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта и член правления ЕЦБ Йоахим Нагель, которые своей ястребиной речью помогут рисковым активам пробиться к недельным максимумам. В случае сохранения давления на пару, что в текущих условиях весьма очевидно, я буду ставить на нижнюю границу бокового канала 1.0664, от которой пара уже дважды отскакивала вверх. Лишь при формировании ложного пробоя на 1.0664 покупаю евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0717, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителей ЕЦБ образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0766, однако выбраться выше этой области до публикации важной фундаментальной статистики по США вряд ли удастся. Пробой 1.0766 нанесет удар по стоп-приказам, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0664 в первой половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня будет означать возобновление медвежьего тренда. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0601. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0565, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавать можно от 1.0717 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, дополнительно выступающее серединой бокового канала. Но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Медведи должны проявить себя там достаточно агрессивно, и ложного пробоя в первой половине на этом уровне будет достаточно, чтобы рассчитывать на коррекцию в район 1.0664. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне голубиной риторики представителей Европейского центрального банка образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0601, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет только на фоне очередного доказательства, что американская экономика находится в полном порядке, что вызовет более значительное падение в район 1.0565. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0717, что менее вероятно, быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0766, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0717. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0664.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.