FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся в рамки канала

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2070 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на рывок фунта в район 1.2070, до теста этого уровня не хватило совсем немного, так что получить точку входа на продажу не удалось. Во второй половине дня прорыв 1.2070 произошел без обратного теста, так что и там получить точку входа в длинные позиции я не смог. Покупки после закрепления выше 1.2124 в конце дня были не самым правильным решением, так что я отказался от этой затеи.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня достаточно интересный день, и все начнется с публикации ряда отчетов по рынку труда Великобритании. Ожидаются цифры по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, где показатель может снизиться по сравнению с прошлым месяцем, чего нельзя сказать об уровне безработицы в Великобритании, который должен остаться без изменений. Куда интересней, как изменится уровень среднего заработка в Великобритании. Его замедление может ослабить позиции фунта, а вот рост, наоборот, укрепит позиции. Поэтому при падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирования ложного пробоя на 1.2014 – уровень поддержки, образованный по итогам вчерашнего дня, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это позволит убедиться в присутствии там крупным игроков и рассчитывать на укрепление фунта к области 1.2186 за которую, как я ожидаю, развернется настоящая борьба. Только в случае закрепления и теста сверху вниз этого диапазона на фоне снижения инфляции в США я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх, к максимуму 1.2239. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2284, где будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2014, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2033 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи никак не заявили о себе вчера и, скорей всего, не будут проявлять активности до публикации важного отчета по инфляции в США. Данные по рынку труда, пускай и негативные, не должны привести к серьезным рыночным изменениям и ослабить позиции фунта. Сейчас более важной задачей является защита сопротивления 1.2186, чем возврат под контроль 1.2114. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2186 могут привести к сигналу на продажу и движению GBP/USD вниз, в район 1.2114. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнут планы покупателей на быстрый возврат после распродажи на прошлой неделе, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2033. Самой дальней целью выступит область 1.1964, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2186 быки полностью заберут рынок под свой контроль. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2239 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2284, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные обновлялись 24 января.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2185. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2085.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.