FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 13 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует продолжить падение

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2124 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рывок фунта вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.2124, что вылилось в хорошее движение фунта вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня быки предприняли ровно такую же попытку выхода выше 1.2124 и вновь потерпели неудачу, что вылилось в очередное снижение фунта более чем на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, так что покупатели могут поучить шанс на небольшую восходящую коррекцию, но куда важней будет защита ближайшей поддержки 1.2011. Упустив этот уровень, можно полностью попрощаться с бычьей коррекцией, наблюдаемой от 7 февраля. Поэтому при падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирования ложного пробоя на 1.2011 – уровень поддержки, образованный в середине прошлой недели. Это позволит рассчитывать на укрепление фунта назад к области 1.2070, за которую, как я ожидаю, развернется настоящая борьба. Только в случае закрепления и теста сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2124. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2186, где будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2011, то давление на GBP/USD возрастет достаточно сильно. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1964 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1881 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи довольно агрессивно заявили о себе в пятницу и готовы в любой момент сломать бычью коррекцию. Но, судя по всему, придется с этим немного повременить. Важной задачей является защита нового сопротивления 1.2070, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к сигналу на продажу и крупному движению GBP/USD вниз, в район 1.2011 – промежуточная поддержка, где быки попытаются вернуться в рынок. Если активного роста от этого уровня мы не увидим, жду прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2011, что перечеркнет все планы покупателей на быстрый возврат после пятничной распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1964. Самой дальней целью выступит область 1.1881, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2124 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2186, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения несильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить нисходящий тренд.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2100. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2010.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.