FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро очень быстро приземлили

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0758, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки, так как со второй попытки быки пробились выше 1.0758 и продолжили толкать евро вверх. Во второй половине дня точек входа в рынок образовано не было.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Быстрый возврат евро с «небес на землю» говорит о том, что сейчас не так много желающих покупать рисковые активы, особенно в условиях надвигающейся рецессии, так как совсем недавняя эйфория, связанная с более активным экономическим ростом, постепенно сходит на нет. Сегодня нет ничего такого, что могло бы оказать поддержку евро, а данные по изменению объема промышленного производства Италии и прогноз по экономике от Еврокомиссии приведут лишь к новой волне снижения пары в краткосрочной перспективе. Скорей всего, на европейской сессии евро будет находиться под давлением, а в ходе американских торгов трейдеры начнут фиксировать прибыль. Будут рассчитывать именно на такой сценарий. Если он отработает и давление на пару вернется в первой половине дня, быки наверняка проявят себя в районе 1.0706. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста к уровню 1.0747, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0785 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0706 в первой половине дня, давление на пару сохранится, а быки полностью утратят контроль над рынком после вчерашней хорошей попытки продолжить коррекцию. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0671. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0618, либо еще ниже – в районе 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавать можно от 1.0747 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам вчерашнего дня. Но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Для этого будет достаточно роста и ложного пробоя после невразумительной статистики по Италии и прогнозов от Еврокомиссии, что даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0706 – последняя надежда покупателей на продолжение роста. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0671, что вернет рынку медвежий характер. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне сильных данных по США вызовет более значительное падение в район 1.0618. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0747 быки продолжат активные попытки возврата в рынок, что приведет к зависанию пары в боковом канале. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0785, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0785. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.