FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 7 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается под давлением

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест утренней поддержки 1.2024 позволили получить сигнал на продажу ближе к середине американской сессии, но, к моему сожалению, до крупного движения вниз дело так и не дошло. Провалившись на 20 пунктов, давление на фунт снизилось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня фунт может продолжить падение, но, чтобы этого избежать, быкам нужно как можно быстрей выбираться вверх, за пределы бокового канала. Данные, которые на сегодня запланированы, вряд ли позволят реализоваться такому сценарию, поэтому вся надежда на представителей Банка Англии. Ожидается отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, а также куда более интересное выступление заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена. Вряд ли он расскажет что-то такое, чего нам не сообщил на прошлой неделе Эндрю Бэйли, однако к всплеску волатильности это точно должно привести, что нам и нужно. В случае падения пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2012 – новый уровень поддержки, образованный по тогам вчерашнего дня, дополнительно выступающий и нижней границей бокового канала. Это позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2071, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона, что вряд ли, так как Банк Англии еще на прошлой неделе объявил, что больше не будет придерживаться жесткого курса денежно-кредитной политики, о чем нам может напомнить Рамсден, я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх, к максимуму 1.2135. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2194, но это вряд ли будет возможно без каких-либо политических потрясений. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2012, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к выстраиванию нового нисходящего тренда. Советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1952 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1881 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок, и сегодня все, что им нужно, – пробой 1.2012. Но, судя по тому, что сейчас происходит, скорей всего, первая и очень важная борьба развернется в районе верхней границы бокового канала 1.2071, образованной по итогам вчерашнего дня. Медведям нужно там о себе заявить, ведь только формирование ложного пробоя на этом уровне поможет получить хорошую точку входа на продажу с перспективой нового и более активного движения назад к 1.2012. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнут все планы покупателей на быстрый возврат после пятничной распродажи, что усилит присутствие в рынке медведей, образовав сигнал на продажу уже с падением к уровню 1.1952, тест которого укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1881, но дотянуться до нее получится лишь в случае сильных данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2071 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2135 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2194, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой, и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2071. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2010.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.