FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует упасть еще больше

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2347 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение к 1.2347 произошло без формирования ложного пробоя, так что получить сигнал по открытию длинных позиций не удалось. Во второй половине дня Банк Англии повысил ставку, однако рынок отреагировал падением, что привело к ложному пробою на уровне 1.2284 и сигналам на покупку. Движение вверх составило порядка 40 пунктов, после чего давление на пару вернулось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня фунт может продолжить падение, так как ожидаются довольно негативные отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Снижение этих показателей еще раз доказывает правильность подхода регулятора к дальнейшей денежно-кредитной политике, которая в ближайшем будущем ожидается менее агрессивной. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла может также вызвать более крупную продажу фунта. В случае падения пары только формирование ложного пробоя на 1.2194 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на рывок к уровню 1.2239, образованному по итогам вчерашнего дня. В случае закрепления и теста сверху вниз этого диапазона и хороших показателей по индексам PMI, что вряд ли, я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2284, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2332, но это только после очень слабого отчета по рынку труда США, который ожидается во второй половине дня. Там я буду фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2194, то давление на GBP/USD возрастет, что приведет к выстраиванию нового нисходящего тренда. Советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2152 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2093 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок, и сегодня достаточно поводов, чтобы продолжить падение фунта. Единственное, что нужно – заявить о себе в районе 1.2239, где формирования ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой нового и более активного движения назад к 1.2194. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят присутствие в рынке медведей, образовав сигнал на продажу уже с падением к уровню 1.2152, тест которого укажет на выстраивание нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2093, но дотянуться до нее получится лишь в случае сильных данных по рынку труда США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2239 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2284, где проходят средние скользящие, образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2332, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2320. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2170.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.