FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился, но надежда на рост есть

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1003 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне хоть и привели к точке входа на покупку евро, но, как мы можем видеть, активного роста так и не состоялось. Во второй половине дня, после решения ЕЦБ поднять ставки, быки защитили 1.0972, дав там сигнал на покупку, но движение вверх составило около 15 пунктов, и затем давление на пару вернулось. Аналогичная история с покупкой была и в районе 1.0938, где быки вновь попытались развернуть рынок, но после рывка вверх на 25 пунктов падение евро продолжилось. Лишь к середине американской сессии после неудачной попытки роста выше 1.0938 я получил сигнал на продажу, который вылился в движение пары вниз на 35 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как бы президент Европейского центрального банка Кристин Лагард ни пыталась убедить рынки в том, что они будут следовать свой дорогой и продолжат повышать процентные ставки так же агрессивно, как и сегодня – ничего из этого не вышло. Евро провалился вниз, полностью растеряв весь рост, полученный от голубиной риторики Федеральной резервной системы днем ранее. Сегодня день обещает быть не менее жарким. В первой половине дня выходят данные по индексам PMI, которые могут довольно сильно поддержать евро. Ожидаются индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также композитные индексы, которые могут вернуться выше отметки в 50 пунктов, что укажет на рост активности в регионе. Снижение индекса цен производителей еврозоны не сильно повлияет на рыночное направление, как и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Если же трейдеры негативно отреагирует на отчеты, то быкам ничего не останется, кроме как защищать ближайший уровень поддержки 1.0889. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0921, прорыв и тест которой сверху вниз образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0946, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0972, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику можно лишь после слабых данных по рынку труда США, о которых мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0889 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей, заходивших вчера в рынок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0855. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0827, либо еще ниже – в районе 1.0804 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера добились мощной коррекции, и как быки ни пытались ухватиться за рынок, ничего из этого не вышло. Сегодня наверняка продавцы продолжат действовать агрессивно. Чтобы убедится в их присутствии, достаточно роста и ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0921, что даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0889. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0855, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне вызовет более значительное падение в район 1.0827. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0921 быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0946, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0972 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0972. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0855.

Описание индикаторов:

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;

Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.