FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к обновлению январских максимумов

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня не было сигналов по входу в рынок. Очень низкая волатильность перед заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Англии привела к отсутствую точек входа, так как до обозначенных мною уровней мы так и не дотянули. Во второй половине дня медведи отбили 1.2336, а обратный тест этого уровня дал сигнал на коррекцию пары, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 50 пунктов еще до заседания ФРС. Сразу после объявления решения комитета по открытым рынкам о повышении ставки лишь на 0,25% ложный пробой на 1.2284 привел просто к шикарной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рывок вверх на 100 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня для фунта определяющий день. Будет ясно, сумеют ли быки продолжить рост и выбраться из бокового канала с обновлением январских максимумов, либо мы так и останемся на прежних уровнях с перспективой более мощной коррекции вниз. Акцент нужно сделать не только на решение по основной процентной ставке Банка Англии, которая наверняка будет повышена на 0,5%, но и на резюме по монетарной политике и выступлении губернатора Эндрю Бэйли. Его слова о сохранении ястребиной позиции регулятора приведут к прорыву 1.2414 и резкому росту фунта. Если позиция Банка Англии вдруг резко изменится, то жду очередную борьбу за середину канала 1.2347, где проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2414, около которого сейчас и ведется основная торговля. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2477. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2538, но это только после сверхястребиного заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2347, давление на GBP/USD возрастет, но особо страшного ничего не произойдет. Советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь у нижней границы бокового канала на снижении и ложном пробое в районе 1.2284. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2237 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи будут рассчитывать на Банк Англии и на защиту верхней границы бокового канала 1.2414, образованной еще 26 января. Голубиная позиция регулятора и заявления, что больше нет необходимости в дальнейшей жесткой политике, позволят фунту достаточно скорректироваться. Однако вряд ли мы услышим подобного рода слова, особенно учитывая, какой уровень инфляции в Великобритании сейчас наблюдается. В случае рывка вверх в первой половине дня формирования ложного пробоя на 1.2414 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой активного движения назад к середине канала 1.2347. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят присутствие в рынке медведей, образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2284, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2237, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2414 быки заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.3477 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2538, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой, и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2414. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2290.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.