FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Потенциал снижения фунта ограничен

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.2312 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкое снижение фунта в ходе европейской сессии привело к формированию ложного пробоя на 1.2312, однако после рывка вверх на 20 пунктов возврата в рынок крупных покупателей я так и не дождался. Во второй половине дня можно было наблюдать за аналогичным пробоем и сигналом на покупку, но и там крупного движения вверх не состоялось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня выходят уточненные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь этого года. Однако эти цифры не будут играть большой роли, особенно перед заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны нам сегодня поздно вечером. По этой причине не ожидаю от фунта каких-либо существенных изменений и буду придерживаться торговли в рамках бокового канала, больше делая упор на росте пары, чем на ее снижение. Агрессивная политика Банка Англии позволяет рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD. В случае негативной реакции на данные по Великобритании и на слабый производственный сектор, формирование ложного пробоя на 1.2284 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2343, около которого сейчас и ведется основная торговля. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал, так что покупателям будет совсем не просто. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD фунта вверх к максимуму 1.2390. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2444, но это только после сверхголубиного заседания ФРС, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2284 еще до результатов встречи комитета, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2237. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2172 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи попытались вчера продолжить коррекцию, и это им почти удалось. Навредили нисходящему потенциалу слабые данные по потребительской уверенности в США. Тот факт, что пара практически торгуется в районе средних скользящих указывает на рыночную неопределенность перед встречей политиков ФРС и Банка Англии, и основной задачей продавцов сейчас является защита сопротивления 1.2336, где как раз средние скользящие и проходят. В случае рывка вверх в первой половине дня формирования ложного пробоя на 1.2336 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой дальнейшего активного движения назад к 1.2284 – поддержка, образованная еще вчера. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят присутствие в рынке медведей, образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2337, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2172, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2336 быки вновь заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2390 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2444, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2300.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.