FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вновь жестко приземлили

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0817 и советовал там продавать на ложном пробое. Ложный пробой на 1.0817 дал сигнал на продажу, но по нему пришлось фиксировать убытки, так как движения вниз не состоялось. После роста неудачное закрепление на 1.0866 также привело к сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 50 пунктов, позволив закрыть убыток от прошлой сделки и заработать. Во второй половине дня защита 1.0817 и ложный пробой привели к новой точке входа в длинные позиции, что привело к движению евро вверх более чем на 70 пунктов. Продажи после возврата под уровень 1.0866 также были довольно прибыльными.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня достаточно интересный день, который в очередной раз позволит покупателям евро попытаться прорваться выше январского максимума, протестированного за последнее время более 4-х раз. Всего лишь нужно, чтобы данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ оказались лучше прогнозов экономистов, а выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард носило ястребиный характер с намеком на дальнейшее повышение процентных ставок. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике вряд ли сильно повлияет на расстановку сил в рынке, но и его без внимания нельзя оставлять. По этой причине для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0769. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на повторный рывок назад к уровню 1.0817, зацепиться за который вчера так и не удалось. Там проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, что ограничивает восходящий потенциал пары. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0866. Лишь пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0769 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0728, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Давление на евро оказывают планируемые забастовки во Франции, которые напрямую связаны с повышением пенсионного возраста в стране. По этой причине у медведей имеется хороший шанс на выстраивание мощной нисходящей коррекции, тем более что они вчера отлично справились со своими задачами и закрыли день ниже 1.0817. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет очередное неудачное закрепление выше 1.0817, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз, в район 1.0769. За этот уровень вряд ли развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона никого может не оказаться. Пробой и обратный тест 1.0769 всерьез навредят бычьим перспективам, усилив давление на евро и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0728. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение, в район 1.0687. Самой дальней целью выступит область 1.0653, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0817 советую отложить короткие позиции до 1.0866. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии со вчерашним днем. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080, до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013, до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0855. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.