FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует растратить инициативу

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Во второй половине дня на фоне низкой волатильности рынка из-за выходного дня в США, до обозначенных мною уровней мы так и не дотянули. Соответственно, не было образовано и сигналов по входу.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил, и, скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537, до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.

Сегодня выходит много данных по рынку труда, которые станут определяющими в направлении британского фунта в ближайшее время. Банку Англии хоть сейчас и не нужен сильный рынок труда, но он поможет справиться с рецессией в экономике. Поэтому сильные отчеты о стабильном состоянии уровня безработицы могут привести к дальнейшему повышению процентных ставок в Великобритании, соответственно, укрепив позиции и британского фунта против доллара. Ожидаются данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка. В случае слабых отчетов и менее активном росту среднего заработка, давление на фунт может увеличиться. В таком случае лишь ложный пробой на 1.2152 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт. Это позволит вернуться к 1.2220, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание нового восходящего тренда. Только после выхода выше на фоне сильных отчетов по рынку труда можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2220 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2283, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2350, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2152 рынок потеряет равновесие, а медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2093. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Стоит помнить, что в Великобритании в любой момент могут начаться забастовки из-за предложенного премьер-министром плана повышения пенсионного возраста. Это негативный фактор для фунта, как и очередные переговоры по Brexit и выполнению последних пунктов соглашения, которые нарушаются с момента подписания всего протокола. Провал и в этом направлении – дополнительное давление на пару. Для выстраивания более мощного движения вниз необходимо пробиваться ниже 1.2152, на что продавцы будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2220 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, что позволит доказать медведям свое присутствие в рынке. В случае роста GBP/USD после данных по рынку труда только формирование ложного пробоя на 1.2220 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2152. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2093. Более дальней целью выступит область 1.2008, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2220 по паре продолжит формироваться новый бычий тренд, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2283. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.2350. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2210 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2170 усилит давление на пару.
Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.