FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не уверен в своих силах

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2142 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение к этому диапазону произошло без ложного пробоя и также без обратного теста снизу вверх, на котором медведи должны были проявить себя. По этим причинам получить сигналов по входу в рынок в первой половине дня не удалось. В ходе американской сессии ложный пробой на 1.2113 дал сигнал на покупку, что привело к рывку фунта вверх на 40 пунктов. Затем, ближе к середине сессии, состоялся аналогичный ложный пробой и еще один сигнал на открытие длинных позиций, вылившийся в рост на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт остается в канале с хорошими перспективами на дальнейшее восстановление, но для этого было бы неплохо дождаться положительных данных о снижении инфляции в США, что приведет к возврату спроса на рисковые активы и новой волне роста GBP/USD. Отсутствие статистики в первой половине дня определенно скажется на позициях покупателей, что может привести к небольшой коррекции в район новой нижней границы бокового канала 1.2115. Выступление представителя Банка Англии Катрин Ле Манн не выведет фунт за пределы этого канала, так что, определенно, акцент скорей будет на второй половине дня и на защите 1.2115. Оптимальным сигналом на покупку будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2115, которая за последние несколько дней было неоднократно протестирована и от которой вчера был образован сигнал по входу в рынок. Лишь это позволит рассчитывать на выстраивание более мощного бычьего импульса и образование нижней границы нового восходящего канала с перспективой прорыва нового сопротивления 1.2175. После закрепления на этом диапазоне я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх и тест уровня 1.2234. Выход выше и этого диапазона с аналогичным тестом и снижающейся инфляция в США откроет перспективы роста на 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2115 в первой половине дня, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз и сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2061. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вряд ли будут вести себя агрессивно до выхода важных отчетов по США, но шансы на коррекцию к 1.2115 остается весьма высокими – правда, точку входа на продажу получить будет довольно сложно. Лишь рост и формирование ложного пробоя на 1.2175 будут предпочтительным сигналом на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2115 в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнут бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2061, что будет рассматриваться как более глубокая нисходящая коррекция. Самой дальней целью выступит область 1.2008, где буду фиксировать прибыль. Туда мы свалимся лишь при новостях об очередном инфляционном витке в США в конце прошлого года. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2175 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2234 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454, до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2175.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.