FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится к еще одному рывку

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2148 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2148 еще в начале европейской сессии позволили получить отличный сигнал на покупку фунта в продолжение бычьего тренда. В результате движение вверх составило около 35 пунктов. Во второй половине дня, несмотря на пробой и возврат назад на уровень 1.2148, сигналов по входу в рынок я так и не увидел.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Выступление председателя Федеральной резервной системы положительно отразилось на котировках фунта, что и помогло быкам вернуть под свой контроль уровень 1.2148 вчера во второй половине дня. Однако Пауэлл не касался будущего денежно-кредитной политики, что и сохранило рыночное равновесие перед завтрашними данными по инфляции. На фоне отсутствия фундаментальной статистики и сегодня наверняка покупатели воспользуются моментом и попытаются вытянуть пару к новому месячному максимуму. Но, на мой взгляд, более оптимальным сигналом на покупку было бы формирование ложного пробоя в районе весьма спорной поддержки 1.2142, которая за последние несколько дней была неоднократно протестирована и от которой вчера уже был образован сигнал по входу в рынок. Лишь это позволит рассчитывать на выстраивание более мощного бычьего импульса и образование нижней границы нового восходящего канала с перспективой прорыва сопротивления 1.2194. После закрепления на этом диапазоне я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх и обновление уровня 1.2260. Выход выше и этого диапазона с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2142, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к небольшой коррекции вниз и сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2094. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вряд ли будут вести себя агрессивно после вчерашнего ряда неудач. Так что лучше всего сейчас думать о защите 1.2194, новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Не пустив пару выше этого уровня, наверняка найдутся желающие вновь продавать перед завтрашним отчетом по инфляции в расчете на небольшую коррекцию фунта в район 1.2142, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнут бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2094, что будет рассматриваться как более глубокая нисходящая коррекция. Самой дальней целью выступит область 1.2037, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2194 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2260 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454, до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется почти в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на слабые перспективы дальнейшего роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2175.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.