FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов обновить месячный максимум

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0722 и советовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0722 на фоне отсутствия статистики и ограниченного восходящего потенциала пары — все это привело к сигналу на покупку евро. Движение вверх составило около 25 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0758 и ложный пробой – все это позволило открыть короткие позиции, что вылилось в падение евро почти на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Выступление Джэрома Пауэлла было единственным, что вчера представляло интерес. Но председатель Федеральной резервной системы решил не касаться темы процентных ставок и в основном говорил о том, как важно, чтобы правительство и политики не вмешивались в работу Центрального банка и не оказывали на него давление. Пауэлл также пообещал разобраться с инфляцией в ближайшее время, чего бы это ни стоило. К сожалению, сегодня также нет никакой статистики, способной всерьез повлиять на дальнейшее направление евро. Но учитывая, что в последние несколько дней медведи так и не проявили особой активности, наверняка покупатели сегодня попытаются обновить декабрьские максимумы. Несмотря на это, я буду отталкиваться от следующего сценария: снижение и формирование ложного пробоя в районе вчерашней поддержки 1.0722 по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут сигнал по входу в рынок, позволив быкам вернуться к максимуму недели, в район 1.0758, неоднократно протестированному последнее время, что для них является только плюсом. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0791, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0820, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0722 в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, давление на пару возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на отсутствие продавцов, медведи продолжают защищать месячные максимумы, что оставляет шанс на выстраивание нисходящей коррекции перед завтрашней статистикой по инфляции в США. Для медведей сейчас очень важно сохранить контроль над 1.0758, который тестировался много раз и который, наверняка уже не имеет такого веса, как раньше. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, шансы на более крупную коррекцию вниз сохранятся. В случае роста EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше 1.0758, по аналогии с тем, что я разбирал выше, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз, в район 1.0722 – также не очень надежная поддержка, которая была много раз протестирована в ходе вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона станут достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0687. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0653, что приведет к возврату медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0618, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0758 советую отложить короткие позиции до 1.0791. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0820 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344, до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097, до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0760. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0722.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.